Diskrete Finanzmathematik #01 - Inhaltsübersicht

(14:30)

Diskrete Finanzmathematik #03 - Portfolios in Ein-Perioden-Modellen

(22:38)

Diskrete Finanzmathematik #40 - Binomialbaum-Modelle (Grundannahmen und Beispiel)

(14:31)

Diskrete Finanzmathematik #34 - Handelsstrategie, Wertentwicklung eines Portfolios, Entnahmeprozess

(13:2)

Diskrete Finanzmathematik #39 - Arbitragefreiheit im Mehr-Perioden-Modell (Satz 14 und Beispiel)

(21:54)

Diskrete Finanzmathematik #31 - Mehr-Perioden-Modelle, Informationsbaum, Partition, Filtration

(24:12)

Diskrete Finanzmathematik #50 - Kalibrierung von Binomialbäumen

(20:23)

Diskrete Finanzmathematik #53 - Amerikanische Optionen im Binomialbaum-Modell

(16:27)

Diskrete Finanzmathematik #42 - Binomialbaum-Modelle: Rekombinierbare Binomialbäume

(23:50)

Diskrete Finanzmathematik #56

(1:26:12)

Diskrete Finanzmathematik #35 - Selbstfinanzierende Handelsstrategie, Arbitragegelegenheit

(6:31)

Diskrete Finanzmathematik #44 - Bewertung zustandsabhängiger Endauszahlungen im Binomialbaum-Modell

(17:26)

Diskrete Finanzmathematik #25 - Satz 8: Arbitragegelegenheiten finden (Law of One Price gilt nicht)

(24:5)

Diskrete Finanzmathematik #41 - Zustandsvektor und Arbitragefreiheit in Binomialbaum-Modellen

(23:37)

Diskrete Finanzmathematik #32 - Preise als adaptierte Zustandsfunktionen in Mehr-Perioden-Modellen

(9:20)